Confiança, incerteza e linguagem

Quase toda conclusão sobre a blockchain além de “esta transação aconteceu” é uma inferência, e os leitores agem com base nas palavras que os analistas usam para expressá-la. Se um analista escreve “provável” querendo dizer 60% e um responsável por compliance entende 90%, uma conta é congelada com fundamentos mais frágeis do que qualquer pessoa pretendia. Esta aula aborda como separar o que você observou daquilo que concluiu, como expressar a probabilidade usando uma escala definida e como declarar a confiança e as limitações de cada conclusão.

Por que as palavras falham sem uma escala

O problema é antigo. Em seu ensaio de 1964 Words of Estimative Probability, o analista Sherman Kent descreveu uma estimativa de 1951 que chamou um ataque de “possibilidade séria”. Quando perguntaram a colegas que haviam aprovado o texto quais probabilidades tinham em mente, as respostas variaram de cerca de 20% a 80%. A mesma expressão tinha significados opostos para pessoas que haviam concordado com ela.

Os relatórios sobre a blockchain sofrem do mesmo desvio. Palavras como “sugere”, “indica”, “pode” e “parece” são comuns em relatórios de rastreamento e quase não têm significado: qualquer coisa pode ser verdade. A solução usada em comunidades profissionais de análise é uma escala de probabilidade, uma lista publicada de termos associados a intervalos numéricos, combinada com uma declaração separada de confiança.

Fato, inferência, suposição e avaliação

Antes de escolher as palavras, classifique cada afirmação em uma de quatro categorias. As categorias correspondem bem às camadas de dados do trabalho com a blockchain.

Fatos não precisam de palavras que indiquem probabilidade: escreva-os como fatos e cite o hash da transação e a altura do bloco. Para inferências, é preciso nomear o método. As suposições precisam ser registradas, pois é nelas que os relatórios falham: uma suposição que se revela falsa invalida silenciosamente todas as avaliações construídas com base nela. As avaliações incluem tanto um termo de probabilidade quanto um nível de confiança.

Um hábito útil é deixar a categoria visível na própria frase: “Observamos…”, “Isso indica, pela heurística de consolidação, que…”, “Supomos…”, “Avaliamos que…”.

Escalas de linguagem estimativa

Duas escalas públicas amplamente citadas mostram como isso é feito. São exemplos de práticas de padrões analíticos governamentais, não regras obrigatórias para outras pessoas: a Diretiva 203 da Comunidade de Inteligência dos EUA (ICD 203, Padrões Analíticos, assinada em janeiro de 2015) e a escala de probabilidade do Professional Head of Intelligence Assessment (PHIA) do Reino Unido (orientação republicada em março de 2025).

Pontos que vale a pena observar:

• Nenhuma das escalas chega a 0% ou 100%. Certezas são apresentadas como fatos, não como estimativas.
• As escalas divergem nos extremos. “Provável” abrange 55–80% em uma e cerca de 55–75% na outra, e a escala do PHIA deixa lacunas entre seus intervalos. O leitor não tem como saber a qual delas você se refere, a menos que você diga.
• A ICD 203 oferece dois conjuntos de termos equivalentes (os termos principais e as alternativas entre parênteses acima; assim, “provável” tem o mesmo significado que “provável”) e recomenda fortemente que os analistas não misturem os dois conjuntos em um mesmo documento.

Para um relatório, a regra prática é: escolha uma escala, apresente-a na seção de metodologia do relatório e use somente os termos dela para as avaliações. Muitas equipes também acrescentam o intervalo numérico entre parênteses na primeira vez que um termo aparece.

Confiança não é probabilidade

Probabilidade indica o quanto uma avaliação é provável. Confiança indica o quanto a base dessa avaliação é sólida. São dimensões independentes. Uma avaliação pode ser “provável” com baixa confiança (evidências escassas que por acaso apontam em uma direção) ou ter “chance aproximadamente equilibrada” com alta confiança (dados excelentes que realmente deixam duas explicações em aberto).

A orientação do PHIA classifica a confiança como alta, moderada ou baixa, com base na quantidade de informações disponíveis, no rigor analítico aplicado e na complexidade e volatilidade do tema. A ICD 203 acrescenta uma regra de redação que vale a pena adotar: não combine um nível de confiança e um termo de probabilidade na mesma frase. Escreva-os separadamente:

“É muito provável que bc1q…k8p0 seja um endereço de depósito da exchange K. Temos confiança moderada nesta avaliação: o padrão de consolidação é claro e a carteira quente aparece na própria lista publicada de endereços da exchange K, mas o caminho até bc1q…k8p0 depende da detecção de troco ao longo de vários saltos.”

Na blockchain, a confiança depende de:

• Proveniência dos dados: blocos finalizados, uma versão registrada do nó ou do conjunto de dados (consulte Qualidade, normalização e proveniência dos dados).
• Confiabilidade do método: algumas heurísticas têm modos de falha conhecidos (consulte Avaliação da qualidade de clusters).
• Independência das evidências: dois métodos que concordam (uma correspondência de valor e horário e um endereço de financiamento de gás compartilhado) contam mais do que executar o mesmo método duas vezes.
• Qualidade dos rótulos: endereços de serviços autodeclarados são mais confiáveis do que etiquetas de terceiros com data desconhecida.
• Alternativas restantes: se a ACH deixou uma segunda hipótese de pé, a confiança não pode ser alta (consulte Da pergunta à hipótese).

A incerteza se acumula ao longo de um rastreamento

Cada elo inferido em um rastreamento carrega sua própria incerteza, e uma cadeia de elos é mais fraca do que seu elo mais fraco. Como ilustração, suponha que quatro chamadas sucessivas de detecção de troco sejam consideradas individualmente cerca de 90% confiáveis e sejam tratadas como independentes. A probabilidade de as quatro estarem corretas é 0,9 × 0,9 × 0,9 × 0,9 ≈ 0,66: o elo de ponta a ponta é “provável”, não “muito provável”, embora cada etapa individual fosse “muito provável”. Na prática, os erros raramente são independentes; portanto, trate isso como um alerta sobre a tendência, não como uma fórmula.

Duas práticas decorrem disso. Primeiro, indique a probabilidade da afirmação de ponta a ponta, não apenas de cada salto. Segundo, procure corroboração independente que contorne a cadeia, como o mesmo endereço de depósito sendo financiado por ambas as extremidades.

A correspondência de valor e horário entre bridges (consulte Rastreamento entre blockchains) é uma fonte comum de excesso de confiança. Quantifique-a contando quantas possibilidades existem:

-- Quão exclusiva é uma correspondência de valor e horário? Conte as liberações candidatas na blockchain de destino
SELECT COUNT(*) AS candidates
FROM bridge_releases
WHERE chain_id = 10                          -- blockchain de destino da bridge
  AND block_time BETWEEN TIMESTAMP '2026-03-14 10:42:00'
                     AND TIMESTAMP '2026-03-14 11:02:00'
  AND amount_eth BETWEEN 99.80 AND 100.00;   -- depósito de 100 ETH menos uma taxa de até 0,20

A consulta conta as liberações na blockchain de destino ocorridas até 20 minutos após o depósito e dentro da tolerância da taxa. Uma possibilidade sustenta uma correspondência “provável” ou mais forte; cinco possibilidades significam uma probabilidade inicial de aproximadamente uma em cinco antes de considerar quaisquer outras evidências, e o relatório precisa dizer isso. Registre o intervalo de tempo e a tolerância usados, pois um intervalo maior altera a contagem.

Redação das limitações

Todo relatório precisa de uma seção de limitações que declare o que a análise não conseguiu observar e o que poderia mudar as conclusões. Limitações comuns na análise da blockchain:

• Cobertura: blockchains, tokens ou camadas fora do escopo; blockchains com foco em privacidade, nas quais valores ou vínculos ficam ocultos (consulte Outros designs de blockchain que os analistas encontram).
• Ponto de corte: as conclusões são válidas até uma altura de bloco especificada; os fundos podem ter sido movimentados desde então.
• Heurísticas: cada método usado e seus modos de falha conhecidos, como a quebra da heurística de entrada comum pelo CoinJoin.
• Rótulos: fontes, datas e se foram verificados de forma independente.
• Lacunas fora da blockchain: registros contábeis de custodiantes são invisíveis; não se sabe o que aconteceu dentro de uma exchange sem um processo legal.
• Ausência de evidências: “nenhuma saída observada até o bloco 24.812.000” é um fato; “os fundos não foram movimentados” não é.

Substitua formulações vagas por afirmações calibradas:

Foco no exame: a diferença entre fato, inferência, suposição e avaliação, com exemplos na blockchain; por que verbos vagos (“sugere”, “pode”) induzem a erro e o exemplo de Kent sobre “possibilidade séria”; as escalas da ICD 203 e do PHIA como exemplos de prática, seus intervalos e diferenças (não chegam a 0% ou 100%, diferenças nos extremos e lacunas do PHIA); o uso de uma única escala declarada; confiança versus probabilidade e a regra contra combiná-las na mesma frase; os fatores que determinam a confiança na blockchain; como a incerteza se acumula ao longo de um rastreamento (0,9^4 ≈ 0,66) e a contagem de possibilidades para correspondências de valor e horário; o conteúdo de uma seção de limitações.